Группы индикаторов для технического анализа криптовалют

Технические Индикаторы — это инструменты, встроенные в торговый терминал. Помогают идентифицировать фазы рынка, отслеживают выгодные точки входа в сделку, оповещают о моменте, когда позицию пока закрыть.

Наименований технических индикаторов сотни, но, по принципам использования, все они делятся на 4 группы.

Группа №1, трендовые индикаторы

Включают:

• все семейство Moving Average/МА;
• Parabolic SAR;
• Heikin (Heiken) Ashi;
• TRIX;
• Chande Kroll Stop;
• MACD;
• Supertrend;
• Vortex
• Зигзаг.

Приведён не полный список трендовых индикаторов. В обзорах нашего журнала Mining-Bitcoin о технических инструментах мы указываем к какой группе принадлежит тот или иной индикатор.

Различия между трендовыми индикаторами есть:

1. Одни из них, например, простые МА 50/100/200 на днях настолько популярны, что в какой-то момент времени перестают бесстрастно отображать расстановку сил на рынке и становятся само исполняющимся пророчеством. Только потому, что одна часть трейдеров и инвесторов свято в них верят, а остальные участники торгов об этом знают и используют.
2. Другие индикаторы, как Полосы Боллинджера, подходят для торговли на колебаниях. Их смысл привязан к контртрендовым импульсам, так как ускорения цены против превалирующей тенденции с последующим разворотом имеет хорошие шансы на реализацию.
3. Востребованность некоторых уменьшается. Например, Параболика. Но, если как сигнал для входа в позицию инструмент слаб, то в качестве триггера на закрытие подходит, именно поэтому входит в наборы терминала всех биржевых площадок. В качестве указателя уровня выхода из позиции альтернатива Параболику — Chande Kroll Stop.

Отдельного внимания заслуживают адаптивные трендовые индикаторы. Это свечи Heiken Ashi, усовершенствованные средние типа АМА и уже упомянутый Chande Kroll Stop. Все они очень быстро реагируют на переключение цикла ралли в диапазон, подсказывая трейдеру, что пора переходить к работе с осцилляторами и применять стратегии для флэта.

Группа №2, индикаторы осцилляторы (стохастики)

Типы oscillators:

• ATR;
• RSI;
• Stochastic;
• ROC;
• Awesome oscillator;
• ADX;
• Aroon;
• DeMarker.

Осцилляторы показывают относительное соотношение усреднённых цен.

1. Автоматически учитывают повышение волатильности перед окончанием импульса и, в своём окне, выходят за сигнальные линии.
2. Предназначены для работы в диапазоне. Как вариант, могут показать удачный момент подключения к тренду в момент коррекции, но, чаще, не дотягиваются до разворотного уровня.
3. Подают сигналы на разворот цен в зоне верхней/нижней границы диапазона, практически, синхронно с движениями котировок (без запаздывания).
4. Отлично демонстрируют дивергенцию — расхождение между экстремумами и ценами закрытия ценовых паттернов в зоне экстремумов.

Индикаторы осцилляторы строятся в зависимости от целей.

1. Если трейдер видит ситуацию, когда после импульса с выходом за границу диапазона цены закрылись на границе или внутри коридора и считает такой момент удачным для входа с целью до противоположной границы диапазона, значит, аргументом надо задавать цены закрытия.
2. Если сигналом признается выход котировок из диапазона при низком объёме, значит, надо применять цены максимумов/минимумов, сочетая с показателями объёма.

Кроме этого, необходимо выбирать период расчёта осциллятора. Чем короче интервал, тем более шумным будет инструмент, то есть, начнёт генерировать существенный процент ложных сигналов.

Группа №3, ситуативные индикаторы

Эта группа включает вспомогательные инструменты — объёма и волатильности. Изолированно такие индикаторы малоинформативные. А вот в качестве фильтров или идентификаторов силы тренда/импульса/пробоя диапазона очень полезны.

Растущая волатильность предвещает скорое истощение импульса.

Индикаторы волатильности:

• Volatility Zero Trend Close-to-Close
• Standard Deviation
• Historical Volatility
• Bollinger Bands

Объем подтверждает или опровергает серьёзность намерений трейдеров поддержать намечающееся ралли или реализацию паттерна.

Индикаторы объёма или с компонентом объёма:

• Volumes/Vol — отображается зелёными и красными столбиками в нижней части графика;
• Price Volume Trend;
• OBV;
• PVT;
• Net Volume;
• Money Flow Index;
• Accumulation/Distribution;
• Balance of Power (BOP);
• Осциллятор объёма.

Несмотря на приставку «осциллятор» последний инструмент применим в любой фазе рынка, в отличие от классических oscillators.

Группа №4, психологические индикаторы

Иногда рыночные движения развиваются как по нотам в лучших традициях технических моделей. Только, все может внезапно измениться. Виной становятся новости, способные повлиять на мировые экономические тенденции или на настроения инвесторов определенной группы активов. Цены совершают пугающие падения или, почти без подготовки, переходят в тренд.

1. Вы, наверняка, помните ралли лета 2019 года после заявления Фейсбука о создании собственной криптовалюты. Биткоин стартовал примерно с 4 тыс. USD и быстро добрался до 14 тыс.
2. Распродажа после объявления коронавирусной эпидемии состоялась в марте 2020 года. Цены Биткоина качнулись вниз почти до 3 тыс. USD.
3. В начале 2021 года с лёгкой руки И. Маска криптовалюты отправились ставить новые исторические рекорды.

Новости — параметр трудный. Их трудно предугадать и не просто оценить. В качестве защиты от негативных ценовых колебаний поможет только стоп-приказ. Особенно, если вы торгуете с маржинальным плечом.

Этот инструмент учитывает положение цен относительно долгосрочных средних, уровень исторической волатильности и текущие объёмы. Когда находится в крайней зелёной зоне, можно ожидать распродажи. Крайняя красная зона — время покупать. Этот инструмент на биржах не интегрирован, зато находится на всех страницах нашего сайта Mining-Bitcoin, в ПК версии, в правой колонке (Крипто-индекс жадности и страха).

Технические Индикаторы: итоги

Мы рассмотрели основные группы технических индикаторов, из которых:

• №1 предназначена для работы в тренде;
• №2 для сделок в диапазоне;
• №3 и 4 вспомогательные.

Учитывая количество инструментов и их настроек, можно утверждать, что вариантов комбинирования бесконечное множество. Но, для построения ТС с высоким КПД число индикаторов нужно минимизировать. Чем больше вспомогательных данных и фильтров, тем реже будут формироваться сигналы, причём избежать убыточных сделок все равно не получится.

А на каких технических индикаторах строится ваша Торговая Система?