Индикатор полос Боллинджера на крипторынке

Полосы Боллинджера это индикатор, который показывает отклонение котировок от средних значений. В численном выражении, отображает волатильность цен на рынке. Подходит для трейдинга криптовалютами, так как эти активы склонны к резким и частым колебаниям.

Формула строится как 20-дневное стандартное отклонение цены на дневных таймфреймах, умноженное на четыре.

Как использовать индикатор, полосы Боллинджера

Окно настроек Боллинджера появляется после вызова контентного меню через правую кнопку мыши или кликом по значку шестерёнки рядом с символами индикатора.

Способ зависит от биржи-поставщика инструмента.

По сути, индикатор показывает силу моментума и не имеет прогностической ценности. Когда цена актива пересекает верхнюю или нижнюю границу полосы Боллинджера (или «рукава» на трейдерском сленге), следует ожидать разворот. Это логично, поскольку периоды повышенной волатильности сменяются либо затишьем, либо, особенно, на крипторынке, резким откатом.

1. В первом случае есть время оценить ситуацию и, например, выйти из сделки, если сигнал полос не развивается.
2. Во втором есть шанс отторговать на импульсе и взять хорошую прибыль за короткое время.

Как узнал наш журнал Mining-Bitcoin, торговые стратегии с полосами Боллинджера достаточно удачны и прибыльны, в том числе, с роботами. Хотя, при автотрейдинге доход складывается из соотношения множества мелких прибылей и редких, но крупных убытков, главным образом, из-за скользящего стоп-ордера. Такая пропорция противоречит принципам мани-менеджмента, согласно которому необходимо стремиться, чтобы средняя прибыль превосходила усреднённый убыток в 1,5-3 раза и более.

Особенности инструмента

В целом, частое срабатывание стопов при алгоритмичной торговле по полосам Боллинджера происходит по 3 причинам:

1. Неверно подобранные параметры идентификации сигнала. Например, первая свеча при выходе за границу может перебиться последующей. Значит, не оправдается в качестве экстремума и точки постановки стоп-лосса. Лучше дождаться формирования фрактала по Б. Вильямсу с двумя зарывающими экстремум свечами.
2. Настроены слишком шумные параметры, которые дают много ложных входов. Особенно, если трейдер уменьшает настройки, стараясь подогнать индикатор под как можно большее количество разворотных точек. А также когда применяет полосы на часовых или минутных таймфреймах.
3. Не учитывается общее положение дел на рынке. Так, сигналы против ралли на умеренно волатильном рынке отрабатываются очень слабо. А вот развороты после резких ходов, когда канал Боллинджера расширяется, реализуются довольно выгодно.

Для максимизации прибыли при торговле с полосами Боллинджера, достаточно идентифицировать состояние рынка. Необходимо ответить на вопрос, что происходит сейчас — тренд, коридор или диапазон.

1. При тренде следует отрабатывать только сигналы в сторону ралли. Почти всегда подобный сигнал совпадёт с окончанием коррекции.
2. При диапазоне работают на отбой от границы в обоих направлениях.
3. В случае коридора работать можно так же, как и в диапазоне, но потенциал прибыли очень мал. Лучше дождаться прорыва и ставить ордера в заданном рынком направлении.

Нужно:

1. Отметить на графике экстремумы, которые реализовывались хорошими движениями в прошлом как при ралли, так и в диапазонах.
2. Подобрать настройки, чтобы отмеченные точки выглядели сигналами.

Дополнительные индикаторы

В качестве компаньона к полосам Боллинджера подходит трендовый индикатор. Допустимо опираться на положение котировок относительно средней МА20, которая находится внутри «рукава».

Ещё одним помощником служит ADX. Это индекс направленного движения, который показывает развитие тренда (как бычьего, так и медвежьего), когда пересекает отметку 30 и растёт. Соответственно, отображает положение флета, когда находится ниже 30.

Выход из сделки осуществляется по достижению цели. Например:

• по тестированию/превышению последнего экстремума при тренде;
• после входа на откате;
• по времени — через Х-свечей, или по плавающему стопу.

Здесь все зависит от тактики выхода трейдера.

Инструмент располагается под окном графика. Сигналы возникают в момент выхода линии в крайние зоны, трактуются также, как при работе с классическими полосами. В пару Bollinger Bands%B удобно добавить индикатор волатильности. Подойдет Historical Volatility. Он поможет игнорировать сигналы в периоды низкой рыночной активности.

А какие индикаторы в криптотрейдинге используете вы? Если вам интересна тема трейдинга, ищите статьи по тегу Технические индикаторы.