Параболик SAR: динамический индикатор тренда

SAR (от английского stop&reverse price в переводе цена остановки&разворота) — это индикатор, рассчитывающий предел, в рамках которого цена может изменяться, оставаясь в тренде. Инструмент известен под названиями — параболическая система, параболик.

Сперва индикатор предназначался для работы с разворотом позиции — в случае изменения индикации. Но, подобный подход оказался утопией. Ведь, для реализации предполагается, что рынок находится только в двух состояниях тренда — вверх или вниз. Поскольку направленное движение составляет не более 1/3 времени, а 2/3 времени цены проводят в узких диапазонах, работать, постоянно открывая и закрывая позиции по триггеру параболика, означало бы ловить многочисленные убытки.

Формула SAR громоздка и в полном виде займёт полстраницы. Поэтому, наш журнал Mining-Bitcoin остановится только на факторе ускорения.

1. Это аргумент, установленный в настройках по умолчанию как 0,02, является плавающим коэффициентом.
2. Значение 0,02 — его стандартная минимальная величина, столько же составляет 1 шаг изменения.
3. Если цена на каком-либо участке делает новый экстремум, фактор ускорения увеличивается на 0,02.
4. Максимальное значение может быть не более 0,2, по достижении которого нарастание ускорения приостанавливается.
5. В момент остановки цены и разворота параметр принимает начальный аргумент. Если цена не делает новых экстремумов, фактор не меняется.

Настройки находятся под значком «колёсика». Вы можете изменять аргументы. На графике все параметры черного SAR увеличены в 1,5 раза.  Видно, что индикатор реагирует с большим опозданием, чем синий аналог. Изменения сбрасываются к исходным значениям.

Индикатор более всего подходит для постановки стопа, который следует подтягивать по мере продвижения котировок. Изменение положения индикации сигнализирует о переходе цен к коррекции или небольшому отдыху. Разрабатывая на SAR Торговую систему, необходимо подбирать сопутствующие техинструменты. По логике, подходят инструменты волатильности и/или объёмов. Трактовать тандем следует так:

На бирже EXMO (обзор) есть выбор из нескольких индикаторов волатильности. Самый плавный и отзывчивый Volatility O-H-L-C.

На Binance (обзор) встроен OBV, Балансовый объём, который также достаточно красноречиво отображает текущую активность. Более того, низкими значениями при растущей волатильности предвещает окончание импульса.

Как только установлены признаки, что изменения темпа цены — это остановка, можно использовать сигнал любого стохастика, чтобы присоединиться к ралли. Наиболее перспективные триггеры происходят, при сигнале stochastic и одновременном расхождении объема с волатильностью.

Правда, трио под графиком уже самодостаточный набор. Видимо, поэтому, наилучшее предназначение параболика — просто подсказывать место постановки стоп-ордера.

А вы используете параболическую систему? В каком качестве?