Adaptive Moving Average: свойства и возможности

Adaptive Moving Average — это адаптивная скользящая средняя, трендовый индикатор. Находится в терминалах под аббревиатурой AMkA, KAMA или AMA. Создана на базе EMA — экспоненциально сглаженной MA. Учитывает волатильность цен, благодаря чему отличается великолепной динамикой. Позволяет однозначно идентифицировать переход рынка из фазы ралли или импульса в коридор, откат или диапазон.

Несмотря на общую семантику, AMA принципиально отличается от семейства скользящих средних MA. Последние, как известно, страдают рядом недостатков. При длительном периоде построения запаздывают. При коротком генерируют массу ложных сигналов.

AMA лишена подобных недостатков. В её расчёте применяется ER, efficiency ratio — коэффициент эффективности, который отвечает за практически моментальное перестроение средней под условия рынка.

Параметр ER считается как дробь, в числителе которой находятся ценовые аргументы, а в знаменателе шумовые движения.

1. Если котировки движутся направленно, ER стремится к единице.
2. В диапазоне, напротив, значение коэффициента близко к нулю.

С помощью показателя ER вычисляется постоянная величина сглаживания, в формуле которой присутствуют аргументы:

1. Fastest быстрый Ⱪ сглаживания за количество периодов f.
2. Slowest медленный Ⱪ сглаживания за число периодов s.

Предустановки индикатора:

• 10n для подсчёта ER;
• 2f быстрая;
• 30s медленная.

Поведение скользящей:

1. В период флета адаптивная скользящая ведёт себя плавно и инертно.
2. В условиях тренда становится отзывчивой, позволяет визуально видеть ускорение рынка или, напротив, поступательное движение.
3. В переломные моменты чутко реагирует и меняет характер.

В целом, в форекс-терминалах МТ 4/5, AMA используется аналогично обычной скользящей средней. Пересечение линии ценой вверх сигнал покупки, вниз — продажи. В терминалах криптовалют можно настраивать период средней. К сожалению, далеко не все биржи имеют в арсенале индикатор. Так, из 3 популярных площадок — Binance (обзор), Bitmex (обзор) и EXMO (обзор), AMA есть только на последней.

Учитывая, что МА, подающих хоть и запаздывающие, но точные сигналы, более чем достаточно, наш журнал Mining-Bitcoin рекомендует применять этот индикатор для оценки наличия тренда или импульса, их силы и перестроения цен в диапазон. Поскольку начинающие, да и опытные трейдеры, регулярно совершают одну и туже ошибку — пытаются в коридоре торговать как в тренде, соответственно, теряют деньги. Для работы на опережение рынка можно отслеживать ситуацию в двух окнах. Сделки проводить на D1, изменения тенденций искать на H4/H6.

Парными инструментами к адаптивной средней можно порекомендовать стохастики типа RSI, объёмные осцилляторы как OBV, импульсные в стиле Momentum и сильные уровни поддержки/сопротивления непосредственно на графике. Как используются парные индикаторы для отсеивания ложных сигналов или подтверждения перспективных мы писали в статьях о других скользящих средних.

А вы какие индикаторы применяете для выявления перехода цен из ралли в коридор?