Индикатор балансового объёма — это несложный инструмент для анализа рыночных котировок. Основан на сопоставлении цен и сопутствующего объёма. В литературе по трейдингу индикатор чаще всего встречается под названием OBV.
Формулу создали экономисты Вигнолия и Вудсом в середине прошлого века. Базой расчёта взята кумулятивная скользящая средняя показателя объёма торгов.
По методике вычисления в случае растущих котировок аргументам присваивается знак «+», а если цены в конкретный момент времени снижались, то «-».
OBVt — это значение индикатора в определенный временной момент t, а OBVt-i — аналогичный показатель в предшествующий интервал. Остальные аргументы также привязаны к компоненте t и трактуются следующим образом:
- Volumet — торговый объем инструмента.
- Closet — котировка закрытия в данный момент времени.
- Closet-i — цена закрытия в предшествующий интервал.
В результате, когда котировки повышаются, растёт и значение инструмента и наоборот.
Настройки индикатора связаны с визуальным отображением и выбором точности.
Несмотря на простоту, OBV можно интерпретировать для разных целей:
Для подтверждения тренда, когда значения инструмента растут и показывают больший максимум, соответствующий более высокому экстремуму на графике.
Для подтверждения истинности пробоя коридора — если более высокие/низкие цены подтверждаются соответствующим значением индикатора. Причём, в этом случае, OBV нередко выступает опережающим инструментом.
В качестве осциллятора для выявления состояния перекупленности/перепроданности, а также для идентификации дивергенции.
Для алгоритмичной торговли согласно поведению OBV относительно его собственной скользящей.
В последнем случае сигнал на покупку появляется при пересечении скользящей вверх, на продажу наоборот. Есть механические стратегии, построенные на открытии зеркальных позиций. Но, к сожалению, в терминалах криптоброкеров индикатор OBV транслируется в упрощённой форме, где нет возможности вывести в окне его скользящую среднюю.
Наш журнал Mining-Bitcoin хочет познакомить вас с одним интересным фактом — почти 20 лет после появления OBV был не востребован, пока его не упомянул Д. Э. Грэнвилл в работе о «Новой стратегии наиболее выгодного метода дневного трейдинга с фондовыми инструментами на рынке Грэнвилла». После публикации книги трейдеры и аналитики обратили внимание на индикатор балансового объёма, начали использовать для построения стратегий. Со временем, когда-то никому не нужный OBV стал основой известных модификаций, без которых невозможно представить торговый терминал — индекса денежного объёма, трендового инструмента цены и объёма, индекса накопления/распределения.
А вы пользуетесь OBV или предпочитаете другие индикаторы объема?
Загрузка...
